證監會(huì )新聞發(fā)言人18日通報了16日光大證券交易異常的應急處置和初步核查情況。經(jīng)初步核查，原因是光大證券自營(yíng)的策略交易系統存在設計缺陷，連鎖觸發(fā)后生成巨額訂單。在核查中尚未發(fā)現人為操作差錯，但光大證券該項業(yè)務(wù)內部控制存在明顯缺陷，信息系統管理問(wèn)題較多。上海證監局已決定先行采取行政監管措施，暫停相關(guān)業(yè)務(wù)，責成公司整改，進(jìn)行內部責任追究。同時(shí)，證監會(huì )決定對光大證券正式立案調查，根據調查結果依法作出嚴肅處理，及時(shí)向社會(huì )公布。

　　發(fā)言人介紹，8月16日11時(shí)5分左右，上證綜指突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。證監會(huì )對此迅速作出反應，組織上海證監局、上海證券交易所、中國證券登記結算公司、中國金融期貨交易所等單位立即進(jìn)行應急處置和核查。

　　經(jīng)核查，上交所各交易和技術(shù)系統均運行正常。核查發(fā)現主要買(mǎi)入方為光大證券自營(yíng)賬戶(hù)后，上交所立即向光大證券電話(huà)問(wèn)詢(xún)，并與上海證監局共同派人趕赴光大證券進(jìn)行核查。根據光大證券申請，午后暫停其股票的交易。核查發(fā)現事故原因為光大證券策略交易投資系統的問(wèn)題后，上交所和上海證監局立即督促其采取對外公告說(shuō)明情況、答復投資者詢(xún)問(wèn)、在故障排除前停用策略交易投資系統等措施。

　　依據有關(guān)法規，8月16日全天股市交易成交有效，能夠順利交收，整個(gè)結算體系運行正常。

　　經(jīng)初步核查，光大證券自營(yíng)的策略交易系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個(gè)部分，存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷，并被連鎖觸發(fā)，導致生成巨量市價(jià)委托訂單，直接發(fā)送至上交所，累計申報買(mǎi)入234億元，實(shí)際成交72.7億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉化為ETF賣(mài)出，并賣(mài)空7130手股指期貨合約。

　　發(fā)言人指出，當前證券期貨經(jīng)營(yíng)機構資本充足，流動(dòng)性充沛，風(fēng)控合規體系健全，業(yè)務(wù)運營(yíng)規范穩健。此次事件是我國資本市場(chǎng)建立以來(lái)的首例，是一起極端個(gè)別事件，但暴露出的問(wèn)題足以引起整個(gè)證券期貨行業(yè)的高度警覺(jué)，必須以此為鑒，舉一反三，吸取教訓，堵塞漏洞，完善制度，堅決防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。證券監管部門(mén)和證券期貨交易所要進(jìn)一步加強和改進(jìn)一線(xiàn)監管，完善監管制度和規則，確保市場(chǎng)安全有效規范運行，切實(shí)維護市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正，維護投資者合法權益。

　　又訊 中國金融期貨交易所18日晚發(fā)布公告稱(chēng)，鑒于證監會(huì )已對光大證券采取立案調查措施，中金所根據《期貨交易管理條例》、《期貨交易所管理辦法》和該所業(yè)務(wù)規則，決定自2013年8月19日起，對光大證券自營(yíng)業(yè)務(wù)股指期貨交易采取限制開(kāi)倉措施。

　　中金所表示，將本著(zhù)維護證券期貨市場(chǎng)穩定的原則，督促光大證券妥善處理現有持倉。